Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Um portfólio apresentava desvio padrão consolidado de 12%. Após a incorporação de novo ...
1
Q4416730
Teclas de Atalhos
Compartilhar
Um portfólio apresentava desvio padrão consolidado de 12%. Após a incorporação de novo projeto, o desvio padrão agregado elevou-se para 12,3%. A análise de correlação indica baixa covariância com projetos existentes. Sob a ótica da gestão técnica de riscos em portfólio, fundamentada em variância-covariância, a decisão técnica deveria priorizar o(a):
A
manutenção do projeto, desde que o incremento marginal de risco seja compensado pelo retorno esperado ajustado ao risco
B
restruturação automática, para restaurar o desvio padrão original de 12%, independentemente da contribuição marginal do projeto
C
substituição do novo projeto por outro de maior correlação positiva, visando a neutralizar o efeito estatístico da variância individual elevada
D
exclusão imediata do projeto, pois qualquer incremento no desvio padrão agregado caracteriza deterioração do perfil risco-retorno do portfólio