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Questões de Concurso sobre Derivativos de crédito.
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De acordo: com Krugman et al. (2015), qual derivativo combina a venda spot e a recompra futura de uma moeda?
A
Swap cambial estrangeiro.
B
Opção de compra cambial.
C
Opção de venda cambial.
D
Securitização.
E
Contrato de futuros.
Com relação à aplicação no mercado de derivativos por fundos de investimento, assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que corresponde à possibilidade de aplicação nesse mercado.
A
Somente os fundos de renda fixa podem realizar aplicações no mercado de derivativos.
B
Todo e qualquer tipo de fundo pode realizar aplicações no mercado de derivativos, uma vez que não há restrições para tal aplicação.
C
Somente os fundos ativos podem acessar aplicações em derivativos.
D
Alguns fundos passivos podem aplicar em derivativos, desde que tenham como objetivo a realização de operações de hedge e informem no prospecto.
Um fundo de investimento é um conjunto de recursos destinados à aplicação em uma carteira de títulos e/ou valores mobiliários, com o objetivo de refletir as alterações e rendimentos de um índice de referência por prazo indefinido. Dentre os fundos de investimentos, há a classificação de fundos multimercados. Estes fundos estão autorizados a alocarem diferentes participações e ativos em suas carteiras tais como:
A
derivativos para alavancagem.
B
30% em ativos no exterior.
C
40% em ativos no exterior.
D
28% em ativos no exterior.
Ano:
2014
Banca:
Fundação BIO-RIO - BIO RIO
Prova:
BIO-RIO - EMGEPRON - Analista de Projetos Navais - Área: Analista Técnico - Relações Internacionais - 2014
Sobre mercados futuros e de derivativos é correto afirmar que:
A
mecanismos de controle de capital não afetam derivativos porque contratos de swap e opções de compra e venda tem prazo longo de vencimento.
B
mercados de derivativos não se comunicam, pois os ativos ligados aos derivativos se encontram nos mercados financeiros locais.
C
opções de compra e de venda e contratos futuros são usados por gestores de fundos para diminuir ou aumentar a exposição de suas carteiras e, portanto, são sujeitos ao movimento internacional de capitais.
D
controles cambiais não afetam contratos futuros de câmbio, pois todas as características, inclusive valores máximos de ganhos e perdas, são definidos no momento da venda e compra dos contratos.
Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:
A
não tem risco diversificável.
B
proporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco.
C
só poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação.
D
gera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante.
E
só deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.
Entre os típicos agentes econômicos interessados no mercado de derivativos, o importador de produtos estrangeiros é o que busca proteção diante da possibilidade de valorização cambial.
C
Certo
E
Errado
Gerar simulado