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Questões de Concurso sobre Medidas de volatilidade.
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Na análise de um histograma, quanto maior for a dispersão dos retornos históricos de um ativo em relação à sua média, maior será a volatilidade e, por conseguinte, o risco de mercado desse ativo.
C
Certo
E
Errado
Considere o conjunto de dados a seguir, que representa as idades, em anos, de 6 alunos em um grupo de estudo: 18, 21, 20, 19, 22, 20.
Com base nesses dados, assinale a afirmativa correta acerca das medidas de dispersão.
A
A amplitude é zero, pois a média e a mediana são iguais.
B
A variância será sempre menor que o desvio padrão, pois este é a raiz quadrada da variância.
C
O desvio padrão mede a dispersão dos dados em relação à média, e por isso é sempre menor que a amplitude.
D
A amplitude ignora a distribuição dos dados, considerando apenas os valores extremos.
E
A variância é obtida somando os desvios dos dados em relação à média e dividindo pelo número total de dados.
Considere o texto sobre riscos de investimento.
O risco é um custo sempre presente nos negócios e, em finanças, pode ser entendido como uma medida de incerteza associada aos retornos esperados de uma decisão de investimento. Volatilidade e maturidade dos retornos são importantes fatores que influenciam o grau de risco de um ativo.
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 9.
Com base no período de 2020, 2021 e 2022, respectivamente, indica menor risco o ativo com volatilidade de retornos anuais de
A
2%, 5,5% e 8,2%
B
8%, 5,1% e 18,2%
C
10%, 13% e 15%
D
15%, 14,9% e 15,2%
E
30%, 33% e 35%
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.
C
Certo
E
Errado
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
C
Certo
E
Errado
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Em um cenário de volatilidade no mercado financeiro, uma instituição bancária enfrenta o desafio de gerenciar eficientemente seus riscos. Considerando as práticas de gestão de riscos, a instituição deve adotar uma estratégia que efetivamente mitigue o risco de mercado, mantendo a conformidade com as regulamentações e otimizando o retorno sobre o capital. A abordagem mais adequada para este cenário é:
A
Implementar um modelo de Value at Risk (VaR) para quantificar e limitar as perdas potenciais.
B
Aumentar a diversificação de ativos, investindo em mercados emergentes sem análise prévia de risco-país.
C
Concentrar investimentos em derivativos de alto risco para maximizar ganhos a curto prazo.
D
Reduzir a alavancagem financeira, independentemente das oportunidades de mercado.
As medidas de risco e as estratégias de hedge desempenham papéis fundamentais na gestão de carteiras de investimentos e na mitigação de riscos associados a movimentos adversos do mercado.
Desse modo, é correto afirmar que:
A
o Value at Risk (VaR) e o Expected Shortfall (ES) calculam a perda máxima esperada com base na distribuição normal padrão, mas o ES amplia a análise, pois considera como ajuste as variações na volatilidade implícita das opções constantes na carteira;
B
uma estratégia de hedge delta-gama só é aplicável a carteiras que contêm exclusivamente opções de venda (puts), pois as opções de compra (calls) são naturalmente protegidas contra mudanças no preço do ativo subjacente (delta dinâmico);
C
testes de estresse são considerados redundantes quando o backtesting do VaR mostra resultados consistentemente precisos, pois esse resultado indica que a estratégia de hedge e as medidas de risco são inerentemente robustas sob todas as condições de mercado;
D
estratégias de hedge que utilizam opções devem ser ajustadas em resposta a mudanças na volatilidade implícita, pois ela afeta diretamente o prêmio das opções e pode sinalizar uma alteração na expectativa de mercado quanto à volatilidade futura do ativo subjacente;
E
implementar um hedge delta-gama é menos eficaz do que estratégias de hedge baseadas unicamente no delta, pois, para zerar o gama de uma carteira, aumenta-se desnecessariamente a complexidade da estratégia, sem oferecer benefícios tangíveis em termos de redução de risco, já que o gama é uma variação de segunda ordem.
Considere um conjunto de dados composto por cinco valores: 12, 15, 18, 20 e 25. Uma medida importante na estatística é o desvio padrão, que é uma medida de dispersão absoluta. Ele indica o quanto os valores de um conjunto de dados estão afastados da média. Calcule o desvio padrão deste conjunto de dados. O valor correto do desvio padrão é:
A
4,42
B
5,91
C
2,90
D
8,10
Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística i serão menores que o esperado.
C
Certo
E
Errado
Assinale a alternativa CORRETA:
A
A ocorrência de risco diversificável altera o custo de oportunidade.
B
O desvio-padrão pode ser usado para medir a variação de uma alternativa que envolve risco. Quanto maior for o desvio-padrão, mais variáveis serão os possíveis resultados e mais arriscada se torna a alternativa de decisão.
C
O desvio-padrão é apenas uma medida de dispersão, mas não serve como critério auxiliar para medir alternativa que envolve risco.
D
O risco diversificável pode ser eliminado por meio da estimação das probabilidades do evento.
E
O risco não diversificável pode ser eliminado por meio da aplicação de recursos em vários projetos de investimentos ou aquisição de ações de várias empresas.
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