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A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de...

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Q1310524
Estatística Séries Temporais
Teclas de Atalhos
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Ano: 2011
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - ALE CE - Analista Legislativo - Área Estatistica - 2011

Considerando que uma série temporal {Yt}t = 1, 2,...,n segue o processo ARIMA(0, 2, 1) e que Wt = Yt - 2 Yt -1 + Yt - 2, julgue o item a seguir.

A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.

C
Certo
E
Errado
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