Questão Q2805092 - Estatística

Question

Sejam X1, X2, X3 com matriz de covariânciaΣ = ⎣⎢⎡​1−20​−250​002​⎦⎥⎤​.Os autovalores e autovetores sãoλ1 = 5,83 e1t​ = [0,383 −0,924 0]λ2 = 2,00 e2t​ = [0 0 1]λ3 = 0,17 e3t​ = [0,924 0,383 0]Considerando a análise de componentes principais, afirma-se que a Sejam X1, X2, X3 com matriz de covariânciaΣ = ⎣⎢⎡​1−20​−250​002​⎦⎥⎤​.Os autovalores e autovetores sãoλ1 = 5,83  e1t​ = [0,383 −0,924 0]λ2 = 2,00  e2t​ = [0 0 1]λ3 = 0,17  e3t​ = [0,924 0,383 0]Considerando a análise de componentes principais, afirma-se que a

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proporção da variância explicada pelas duas primeiras componentes principais é 0,98.

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variável X2 é uma das componentes principais.

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proporção da variância explicada pelas duas primeiras componentes principais é 0,2915.

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1a componente principal é dada por X3.

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2a componente principal é dada por 0,383X1 - 0,924X2.

Sejam X1, X2, X3 com matriz de covariânciaΣ =...