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Seja uma série temporal{Yt}t=1n mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,...
Seja uma série temporal{Yt}t=1n mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ1 e ɸ2 parâmetros do modelo, a equação apropriada ao processo especificado para essa série temporal é:
A
Yt = Yt – 1 + et – ɵet – 12
B
Yt = Yt – 1 – ɸYt – 12 + et
C
Yt = ɸ1 Yt – 1 + ɸ2 Yt – 12 + et
D
Yt = Yt – 1 + ɸ(Yt – 12 – Yt – 13) + et