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Considere 𝑋(𝑡) um processo estocástico com média representada por 𝑚𝑋(𝑡), para 𝑡 ∈...
Considere 𝑋(𝑡) um processo estocástico com média representada por 𝑚𝑋(𝑡), para 𝑡 ∈ 𝛤, e, para 𝑡1, 𝑡2 ∈ 𝛤, sejam 𝑅𝑋(𝑡1,𝑡2) e 𝐾𝑋(𝑡1,𝑡2) as funções de autocorrelação e autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona as três funções do processo estocástico 𝑋(𝑡) é
A
𝑅𝑋(𝑡1,𝑡2) = 𝐾𝑋(𝑡1,𝑡2)+ 𝑚𝑋(𝑡1)+ 𝑚𝑋(𝑡2).
B
𝑅𝑋(𝑡1,𝑡2) = 𝐾𝑋(𝑡1,𝑡2)−2𝑚𝑋(𝑡1)𝑚𝑋(𝑡2).
C
𝐾𝑋(𝑡1,𝑡2) = 𝑅𝑋(𝑡1,𝑡2)− 𝑚𝑋(𝑡1)𝑚𝑋(𝑡2).
D
𝐾𝑋(𝑡1,𝑡2) = 𝑅𝑋(𝑡1,𝑡2)+ 𝑚𝑋(𝑡1)𝑚𝑋(𝑡2).