Julgue os itens seguintes, referentes a regressão linear e séries temporais. O processo autorregressivo Xt=632−4 Xt−1+32Xt−2+ϵt, com ϵt ~N (0,1), de ordem 2, é estacionário.

O processo autorregressivo Xt=632−4 Xt−1+32Xt−2+ϵt...

Q3270795

O processo autorregressivo $X_{t} = \frac{3 2 - 4}{6}$ $X_{t - 1} + \frac{2}{3} X_{t - 2} + ϵ_{t},$ com $ϵ_{t}$ ~N (0,1), de ordem 2, é estacionário.

Certo

Errado