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Filtros Bayesianos são métodos usados para estimar o estado de um sistema dinâmico que ...
Filtros Bayesianos são métodos usados para estimar o estado de um sistema dinâmico que seja observado por meio de medidas com incertezas. Entre os algoritmos utilizados para implementação de filtros Bayesianos, pode-se citar o Filtro de Kalman clássico, aplicável a sistemas de modelos lineares e com distribuições Gaussianas de probabilidade.
Nesse contexto, assinale a opção que indica uma das características do Filtro de Kalman clássico.
A
Usar expansões de Taylor para determinar modelos e aproximações Gaussianas para distribuições de probabilidade gerais.
B
Representar distribuições de probabilidade como um conjunto de amostras discretas de Monte Carlo com seus respectivos pesos.
C
Filtrar frequências indesejadas de sinais físicos contínuos no tempo, eliminando faixas determinadas pelo projetista que o implementa por meio dos ganhos de Kalman.
D
Usar grande poder computacional para calcular distribuições de probabilidades numericamente, evitando cálculos com equações analiticamente intratáveis.
E
Ser uma solução fechada para o problema de filtragem ou redução de incertezas, que não depende de aproximações numéricas por conta da menor complexidade computacional dos cálculos recursivos de médias e covariâncias Gaussianas.