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Sejam 𝑋 e 𝑌 variáveis aleatórias e 𝑎 e 𝑐 constantes. Usando-se a notação 𝐸 para esperança e 𝑉 para variância, podemos afirmar que, em relação às propriedades da média e variância,
𝐸(𝑎𝑋 +𝑐𝑌) = 𝑎𝐸(𝑋)− 𝑐𝐸(𝑌).
𝐸(𝑐𝑌 − 𝑎) = 𝑐2𝐸(𝑌)− 𝑎2 .
𝐸(𝑎𝑋 +𝑐𝑌) = 𝑎2𝐸(𝑋) −𝑐2𝐸(𝑌).
𝑉(𝑎𝑋 − 𝑐) = 𝑎2𝑉(𝑋)− 𝑐2 .
𝑉(𝑋 + 𝑌) = 𝐸[(𝑋 + 𝑌) − 𝐸(𝑋 + 𝑌)] 2 .


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