Para a resolução das questões 61 a 70, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):• Valores aproximados da função exponencial:• Valores aproximados da função logaritmo natural:Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.• Distribuição t de Student:• Distribuição qui-quadrado:• Distribuição qui-quadrado: Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt – kεt-1 + 0,5εt-2, em que E(εt) = 0, V(εt) = 2 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos, porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo, avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a - 0,75. Assim, o valor de k é:

Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt

Q3535141

Ano: 2024

Prova: FGV - CVM - Inspetor - Área: Mercado de Capitais - Tarde - 2024

Seja o modelo de séries temporais MA(2): Y_t = $ε$ _t – k $ε$ _t-1 + 0,5 $ε$ _t-2, em que E( $ε$ _t) = 0, V( $ε$ _t) = 2 e corr( $ε$ _t, $ε$ _t-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos, porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo, avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a - 0,75.

Assim, o valor de k é:

0,15;

0,25;

0,45;

0,65;

0,75.

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Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt – kεt-1 + 0,5εt-2, em que E(εt) = 0, V...