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Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. ...
Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): yt = ϕ0 + ϕ1yt-1 + εt, em que E(εt) = 0 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para ϕ0 foi 8.
A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:
A
4%, se a estimativa de ϕ1 foi igual a -1;
B
5%, se a estimativa de ϕ1 foi igual a 0,6;
C
10%, se a estimativa de ϕ1 foi igual a 0,8;
D
16%, se a estimativa de ϕ 1 foi igual a -0,5;
E
20%, se a estimativa de ϕ1 foi igual a 0,6.