Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q). Sabe-se que: I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k. II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas. As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q). Sabe-se que: I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k. II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas. As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores

Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3...

Q449641

Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo

ARMA(p,q).

Sabe-se que:

I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.

II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas.

As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores

2 e 1.

1 e 1.

0 e 2.

2 e 0.

2 e 2.