Em um estudo sobre o desempenho de diferentes algoritmos de machine learning os , erros de predição (ε) seguem uma distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância Σ = Vσ2 onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2. O analista deseja determinar o estimador de mínimos quadrados generalizados (β) para os parâmetros do modelo. Sendo assim, a expressão que representa corretamente esse estimador é

Em um estudo sobre o desempenho de diferentes algoritmos de...

Q4724646

Estatística Estimador de Mínimos Quadrados

Ano: 2024

Banca: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN

Prova: IDECAN - Ministério da Pesca e Aquicultura - Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Área: Estatística - 2024

Imagem associada para resolução da questão

Em um estudo sobre o desempenho de diferentes algoritmos de machine learning os , erros de predição (ε) seguem uma distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância Σ = Vσ² onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2. O analista deseja determinar o estimador de mínimos quadrados generalizados (β) para os parâmetros do modelo. Sendo assim, a expressão que representa corretamente esse estimador é

X^-1 (X' V^-1 X') X' y

(X' X)^-1 X' V^-1 y

(X' V^-1 X)^-1 X' V^-1 y

X^-1 (X' V^-1 X) X^-1 y

X' VX (X' V y)^-1

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