Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BYt = Yt-1, e sendo at o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é: Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BYt = Yt-1, e sendo at o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é:

Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) se...

Q593322

Ano: 2012

Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF

Prova: ESAF - MI - Estatístico - 2012

Uma variável Y_t segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BY_t = Y_t-1, e sendo a_t o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é:

(1-φB)BY_t = (1-θB)a_t

(1-φ)BY_t = (1-θ)Ba_t

φY_t = θBa_t

φBY_t = θBa_t

(1-φB)Y_t = (1-θB)a_t

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Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coef...