No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt − 1, em que εt é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt − 1, em que εt é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a

No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 ...

Q996972

Ano: 2018

Prova: FCC - TRT 2 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística - 2018

No modelo ARMA(1,1), ou seja, y_t = 10 + 0,2 y_{t − 1} + ε_t + 0,8 ε_{t − 1}, em que εt é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de y_t é igual a

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No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt &#8722; 1 + &#949;t + 0,8 &#949;t &#8722...

No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt &#8722...