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O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar...

Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - STM - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística - 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes.
O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.
C
Certo
E
Errado
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