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Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a...
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Q3150241
Teclas de Atalhos
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Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a existência de apenas dois títulos com riscos no portfólio de mercado. Adicionalmente, suponha-se que: (i) o título A represente 40% desse portfólio, tenha um retorno esperado de 10% e um desvio padrão de 20%; e (ii) o título B tenha um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 30%. Nessa hipótese, se a correlação entre os ativos for 0,3 e a taxa livre de risco for 5% ao ano, a expectativa de retorno do mercado e a variância de mercado serão, respectivamente,
A
13 e 474,4.
B
14 e 574,4.
C
15 e 674,4.
D
16 e 774,4.
E
17 e 874,4.