Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Aumente suas chances de aprovação AGORA Acelere sua aprovação!
Assinatura Ilimitada por R$
/mês.
- Gran Questões
- Questões
Questões de Concurso sobre Funções de utilidade e aversão ao risco.
Disciplina
Assunto
1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
Questões:
Todas as questões
Filtro simplificado
Questões
Todas as questões
7
questões
encontradas
20
Mais recentes
Considere um indivíduo com utilidade von Neumann-Morgenstern 𝑢(𝑤)=w, em que 𝑤 é a riqueza monetária. Ele deve escolher entre:
• Opção 1 (certa): receber 𝑤=100 com certeza.
• Opção 2 (loteria): receber 𝑤=0 com probabilidade 0,5 e 𝑤=200 com probabilidade 0,5.
Em relação ao apetite pelo risco desse indivíduo e sua escolha ótima, conclui-se que
A
o indivíduo é propenso ao risco e escolherá a loteria.
B
o indivíduo é neutro ao risco e ficará indiferente entre as opções.
C
não é possível decidir sem conhecer a renda do indivíduo antes do jogo.
D
o indivíduo é avesso ao risco e escolherá a opção certa, embora o valor esperado das duas opções seja o mesmo.
E
o indivíduo sempre escolhe a loteria, pois ela tem valor esperado maior.
Ano:
2025
Um indivíduo com utilidade Von Neumann–Morgenstern 𝑢(𝑊) linear, côncava ou convexa pode escolher entre:
• Loteria L: ganha 200 com probabilidade 0,5 e 0 com probabilidade 0,5 (valor esperado 𝐸[𝑊] = 100); ou
• Valor certo C: recebe 100 com certeza.
Associe cada forma de 𝑢(𝑊) à escolha entre L e C.
A
𝑢 linear → indiferente; 𝑢 côncava → prefere C; 𝑢 convexa → prefere L.
B
𝑢 linear → prefere L; 𝑢 côncava → indiferente; 𝑢 convexa → prefere C.
C
𝑢 linear → prefere C; 𝑢 côncava → prefere L; 𝑢 convexa → indiferente.
D
𝑢 linear → indiferente; 𝑢 côncava → prefere L; 𝑢 convexa → prefere C.
E
Em todos os casos, prefere L, pois 𝐸[𝑊] = 100 e 𝐸[𝑢(𝑊)] ≥ 𝑢(𝐸[𝑊]).
Ano:
2025
Um consumidor com utilidade Von Neumann–Morgenstern 𝑢(𝑊) côncava (avesso ao risco) pode escolher entre uma loteria com valor esperado 𝐸[𝑊] = 100 e receber 100 com certeza.
Dito isso, assinale a opção correta.
A
Escolherá a loteria, pois 𝐸[𝑢(𝑊)] > 𝑢(𝐸[𝑊]) para funções côncavas.
B
Será indiferente entre as opções, pois a aversão ao risco decorre de 𝑢 linear.
C
Preferirá o valor certo, pois para aversão ao risco vale 𝑢(𝐸[𝑊]) > 𝐸[𝑢(𝑊)].
D
Só preferirá a loteria se o prêmio de risco for zero, o que caracteriza aversão ao risco.
E
Não é possível determinar sem conhecer a forma funcional exata de 𝑢(𝑊).
Um agente perfeitamente racional e neutro ao risco escolheria as opções A e D.
C
Certo
E
Errado
Considerando a teoria de escolha sob incerteza, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Uma função de utilidade estritamente côncava implica que o indivíduo é neutro ao risco.
( ) O prêmio do risco de uma loteria monetária é a diferença entre o valor esperado dessa loteria e seu equivalente de certeza.
( ) Suponha uma função utilidade Von Neumann-Morgenstern dada por 𝑈(𝑤)=w, em que w é o nível de riqueza. Suponha uma loteria em que pague 0 com 50% de chance e pague 100 com 50% de chance. Portanto, o equivalente de certeza é igual a 25.
As afirmativas são, respectivamente,
A
V – V – V.
B
V – F – F.
C
V – F – V.
D
F – V – V.
E
F – V – F.
Na avaliação de investimentos no mercado financeiro, é importante considerar como o investidor avalia o retorno e o risco envolvidos em cada investimento. Com relação à teoria de carteiras, julgue os itens subsequentes.
Um agente cujas preferências por riqueza sejam dadas pela função utilidade u(w) = ln w, em que ln indica o logaritmo natural e w, o montante de riqueza possuído pelo agente, é avesso ao risco.
C
Certo
E
Errado
Uma pessoa prefere ganhar R$ 100,00 com probabilidade
de 100%, um evento certo, em vez de participar de um
sorteio com probabilidade x de ganhar R$ 200,00 e (1-x)
de nada ganhar.
Deduz-se que a pessoa é avessa ao risco se x for igual a:
A
55%
B
45%
C
35%
D
25%
E
15%
Gerar simulado