Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Z t–1 + 0,3Z t–2 + at, em que at é ruído branco de média zero e variância σ2. A autocorrelação de ordem é, aproximadamente,

Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Z t–1 + 0,3Z t

Q736461

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2014

Banca: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN

Prova: IDECAN - DETRAN RO - Analista em Trânsito - Área Estatístico - 2014

Considere o modelo AR(2): Z_t = 0,5Z_t–1 + 0,3Z _t–2 + at, em que at é ruído branco de média zero e variância σ². A autocorrelação de ordem é, aproximadamente,

0,15.

0,20.

0,60.

0,71.

0,80.

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Considere o modelo AR(2): Zt = 0,5Z t–1 + 0,3Z t–2 + at, em...