Questões de Concurso sobre Modelos Autorregressivos (AR)

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância σ² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

Tal processo corresponde a um modelo autorregressivo de ordem 0,8.

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:

Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por

Suponha dois modelos de previsão de arrecadação tributária com as seguintes características:

Com base nestes resultados, pode-se afirmar:

Se f = -0,7, então a autocorrelação entre Z t e Z t - 2h é negativa.

Considere que os dois primeiros coeficientes autoregressivos do modelo ajustado sejam nulos e que o terceiro seja positivo. Nessa situação, a série histórica é sazonal.

Considere a função de auto-regressão V(t) = aV(t – 1) + bV(t – 2) + c, em que V(t) representa o volume percentual acumulado no instante t. Nessa função, o valor de b é negativo.

Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira ordem