Questões de Concurso sobre Índice de Laspeyres

Assuma que um modelo de regressão com 5 variáveis explicativas tenha sido ajustado em uma amostra de tamanho n = 25 e obteve-se um coeficiente de determinação do modelo igual a R² = 0,80. Nessa situação, o coeficiente de determinação ajustado (R_a²) será maior que 0,75.

Tendo como base a análise de regressão linear simples, assinale a alternativa incorreta.

A hipótese de homocedasticidade é importante para demonstrar que os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.

Considere que, em um modelo de regressão de Y, explicado por X₁, se obtenha uma soma de quadrados totais (SQT) igual a 419,875 e uma soma de quadrados da regressão (SQReg) igual a 231,125. Assumindo que, no modelo de Y, explicado por X₁ e X₂, se obtenha uma soma de quadrados do resíduo (SQR) igual a 17,625, então é correto afirmar que a soma de quadrado extra, devido ao acréscimo de X₂, é igual a 171,125.

Considere uma variável resposta Y e duas variáveis explicativas X₁ e X₂. Nesse caso, a soma de quadrados totais (SQT) do modelo Y, explicado por X₁, será maior que a soma de quadrados totais do modelo Y, explicado por X₁ e X₂.

Suponha que, em um modelo de regressão ajustado, em uma pequena amostra, obteve-se uma observação X_i, cuja medida de desvio das covariáveis com relação à respectiva média foi igual a ℎ_ii = 1/5 . Nesse caso, se o resíduo padronizado for superior a 2, então essa observação será um ponto influente.

Quaisquer que sejam os modelos utilizados para inferir o comportamento do mercado e formação de valores, eles devem ter seus pressupostos devidamente explicitados e testados.

No caso de utilização de modelos de regressão linear, deve-se verificar a

A precisão dos estimadores por mínimos quadrados ordinários é medida com base em erros-padrão.