Considerando uma série temporal {Zt}, t = 1, 2, ..., n, em que e a, é o ruído branco com média 0 e variância 4, julgue os itens que se seguem. Considerando uma série temporal {Zt}, t = 1, 2, ..., n, em que e a, é o ruído branco com média 0 e variância 4, julgue os itens que se seguem. A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é nula.

A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é nula.

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Q1310506

Estatística Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2011

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - ALE CE - Analista Legislativo - Área Estatistica - 2011

Considerando uma série temporal {Z_t}, t = 1, 2, ..., n, em que Imagem associada para resolução da questão e a, é o ruído branco com média 0 e variância 4, julgue os itens que se seguem.

A autocorrelação entre Z_t e Z_t-2 é nula.

C

Certo

E

Errado

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