Questões de Concurso sobre Análise de Variância (ANOVA)

A série temporal Y_t é estacionária.

De acordo com o modelo I, a correlação entre Z₁ e Z_t+5 , em que Z_t = Y_t - Y_t-1 - Y_t-12 + Y_t-13 , é igual a zero.

Em valor absoluto, cada um dos parâmetros α e β deve ser menor que 1.

O termo ${\sum }_{j=1}^{12}={\delta }_j{D}_{j,t}$ do modelo II pode ser substituído por uma soma de funções harmônicas da forma H_k,t = a_k cos(2π $\frac{t}{k}$) + b_k cos(2π$\frac{t}{k}$), em que a_k e b_k são coeficientes do k-ésimo harmônico e k = 1, 2, 3, ...

Pelo menos um estado do processo estocástico X₁, X₂, ..., X_t é recorrente.

Assinale a opção que dá o valor da estatística teste que permite avaliar a adequabilidade do Modelo B.

O movimento característico das séries temporais que se realiza de forma lenta e se concretiza a longo prazo, em dada direção, denomina-se: