Questões de Concurso sobre Análise de Variância (ANOVA)

A fonte E dentro de R1 tem 1 grau de liberdade.

O teste de McLeod-Li aplica-se para resíduos independentes, identicamente distribuídos e não necessariamente normais. Para a realização desse teste, os resíduos são elevados ao quadrado e, sobre a série de resíduos ao quadrado, aplica-se o mesmo procedimento aplicado no teste de Ljung-Box.

A soma de quadrados da interação recipiente × espécie (R×E) é igual a 31,88.

As correlações lineares de Pearson, apresentadas na última tabela, formam uma matriz denominada matriz de correlação. A presença de correlações diferentes de zero fora da diagonal principal indica que os resíduos do modelo não são independentes.

O teste de Ljung-Box testa se os resíduos são autocorrelacionados. A estatística desse teste consiste, basicamente, de uma soma dos quadrados das autocorrelações amostrais entre os resíduos.

De acordo com o modelo II, a série Y_t - ${\sum }_{j=1}^{12}{\delta }_j{D}_{j,t}$ é estacionária se |Φ1| < 1 $e$ |Φ₂| < 1.

O modelo II é um modelo auto-regressivo de ordem 2 com uma função de transferência que representa a componente sazonal.

O filtro de Kalman é um método de estimação alternativo aos métodos de mínimos quadrados e ao de máxima verossimilhança.

O modelo I é um modelo ARIMA sazonal.

A tendência da série é representada pelo modelo I por meio do termo β∈_t-1 - α∈_t-12 + αβ∈_t-13.

Assinale a opção que dá o número de marcas de pneus estudadas.