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Questões de Concurso sobre Operações de Remessa
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O risco oriundo de alterações nos preços dos ativos financeiros é conhecido como risco
A
operacional.
B
calculado.
C
de mercado.
D
de liquidez.
E
de crédito.
Para cada uma das estruturas de gerenciamento de risco, devem ser divulgados aspectos qualitativos considerando-se, no mínimo, os riscos de crédito, de mercado, operacional e de liquidez, bem como os riscos associados ao investimento em participações societárias e à taxa de juros das operações não classificadas na carteira de negociação, NÃO incluindo a descrição:
A
dos objetivos e das políticas de gerenciamento de riscos, abordando a organização das respectivas estruturas, as estratégias e os processos utilizados.
B
do processo estruturado de comunicação e informação de riscos e dos sistemas de mensuração utilizados pela instituição.
C
dos clientes que compõem a Carteira de Operações de Crédito que se encontrem em inadimplência elevada.
D
das políticas de mitigação de riscos, das estratégias e dos processos utilizados para o monitoramento contínuo da efetividade dos instrumentos de mitigação.
No Brasil, é dispensável manter o capital para a cobertura do risco de subscrição.
C
Certo
E
Errado
A exposição referente ao arrendamento mercantil faz parte do cálculo de cobertura para o risco de crédito.
C
Certo
E
Errado
De acordo com a Resolução nº 2.682/1999, do Banco Central do Brasil, a classificação das operações em níveis de risco deve ser revista:
I. A cada mudança de titularidade.
II. Mensalmente, por ocasião dos balanços e balancetes, em função do atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos.
III. A cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo econômico cujo montante seja superior a 5% do Patrimônio Líquido ajustado.
IV. Uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na hipótese de operações contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja inferior a R$ 50.000,00, as quais terão classificação específica.
V. Sempre que o cliente mudar de endereço.
Quais estão corretas?
A
Apenas I e II.
B
Apenas II e III.
C
Apenas II e V.
D
Apenas III e IV.
E
Apenas II, III e IV.
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O número que indica o risco sistemático de um investimento, ou seja, a volatilidade de uma ação ou de um fundo mútuo, comparado a um índice do mercado como um todo, é conhecido como:
A
Risco bruto.
B
Good Will.
C
Beta.
D
Valor presente.
E
Taxa efetiva.
Empresas e investidores atuam nos mercados financeiros permeados de incertezas. Existem teorias que minimizam esses riscos. De acordo com Alexandre Assaf Neto (2012), “o risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. A ideia de risco, de forma mais específica, está diretamente associada às probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação a um valor médio esperado. É um conceito voltado para o futuro, que revela uma possibilidade de perda”. Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Quanto maior o coeficiente de variação (CV) maior será o risco do ativo analisado.
( ) A determinação do risco pela ponderação dos desvios-padrão de cada ativo é correta, pois considera como os retornos se relacionam (covariam) entre si.
( ) Desde que os retornos dos ativos não sejam perfeitos e positivamente correlacionados entre si, há sempre redução do risco da carteira pela diversificação.
( ) A ideia fundamental inserida nessa teoria do portfólio é que o risco particular de um único ativo é diferente de seu risco quando mantido em carteira.
A sequência está correta em
A
F, F, V, V.
B
V, V, F, F.
C
V, F, F, V.
D
V, V, V, F.
E
V, F, V, V.
Risco e retorno possuem uma correlação positiva entre si.
Isto é, quanto maior for o retorno de uma carteira, maior o
risco associado a essa carteira. Acerca dos conceitos de risco
e retorno, assinale a alternativa correta.
A
A diversificação da carteira não contribui para o
aumento do retorno esperado, visto que os preços dos
ativos se movem sempre em conjunto e na mesma
direção.
B
Em geral, o retorno esperado de uma carteira é
calculado pela média ponderada dos retornos
esperados dos ativos individuais.
C
O risco sistemático é essencialmente eliminado pela
diversificação da carteira.
D
Risco diversificável, ou sistemático, é o risco
associado ao ativo em si.
E
O risco conjuntural, ou de mercado, pode ser
totalmente eliminado.
Há várias condições que ampliam o risco de crédito de uma instituição financeira e que, portanto, devem ser consideradas e controladas para mitigar esse risco.
Dentre as condições listadas a seguir, todas ampliam esse risco, EXCETO:
A
A falta de entendimento adequado sobre a operação
do tomador de empréstimos.
B
A falta de conhecimento sobre as variações futuras
nas condições econômicas globais.
C
A concessão de créditos para empresas ou indivíduos
econômica e financeiramente correlacionados.
D
A instabilidade das fontes dos recursos captados pela
instituição financeira.
E
O acompanhamento inadequado da evolução do tomador
de empréstimos.
As exposições relativas às operações de crédito e ao arrendamento mercantil com prazo contratual superior a 24 meses exigem uma carga de capital para a cobertura do risco de crédito superior às operações de crédito consignadas com prazo inferior a 36 meses.
C
Certo
E
Errado
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De acordo com as normas do BACEN relativas à cobertura dos riscos, o fator de ponderação a ser utilizado no cálculo da exigência de capital para o risco de liquidez é de 15% do patrimônio de referência exigido (PRE).
C
Certo
E
Errado
O conceito de VAR (value-at-risk) está relacionado ao risco de mercado e representa o valor em risco que sintetiza a avaliação da vulnerabilidade potencial da carteira aos acontecimentos excepcionais, mas plausíveis. A Resolução do CMN n.º 3.792 dispõe acerca das diretrizes dos planos administrados pelas EFPCs e estabelece que essas entidades devem identificar, avaliar e monitorar o risco de mercado.
C
Certo
E
Errado
A parcela do risco de uma carteira que é possível eliminar-se por intermédio da diversificação é denominada risco:
A
beta;
B
não sistemático;
C
total;
D
eliminável;
E
controlado.
Considere o texto a seguir: “O risco de uma
instituição não conseguir executar a transação ao
preço de mercado por não haver, temporariamente,
disposição pelo negócio do outro lado do mercado é
denominado de ________. Caso a transação não
possa ser adiada, sua execução pode levar a uma
perda substancial na posição. Esse risco é
geralmente muito difícil de quantificar”. Assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna do
texto apresentado.
A
Risco de Mercado Absoluto
B
Risco de Liquidez do Ativo
C
Risco Legal
D
Suportabilidade
E
Risco de Escopo
Em relação aos riscos corridos por um banco comercial NÃO é correto afirmar que:
A
acompanhar a relação entre ativos e passivos de curta duração é fundamental para tratar do risco de crédito, mas não para riscos de liquidez;
B
mede-se risco de liquidez pela perda esperada na venda de ativos sob pressão;
C
o risco de crédito está associado à probabilidade de calote por parte dos tomadores de crédito;
D
desenvolver sistemas de análise de demandas mais discriminantes e exigir garantias que possam ser usadas para reduzir perdas se o projeto em financiamento fracassa são estratégias gerais de minimizar riscos de crédito;
E
como não é possível escolher a hora em que os depositantes desejam resgatar suas aplicações, sempre é possível ter de vender ativos em momentos desfavoráveis, ocasionando perdas para o banco.
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Para a gestão de riscos em uma instituição financeira,
A
a solução dada pelo modelo de Value at Risk permite a eliminação do risco de perdas.
B
o cálculo automatizado do risco de mercado viabiliza uma maior credibilidade do modelo utilizado, ao eli- minar os erros de modelagem.
C
adoção do Value at Risk dispensa a necessidade de instrumentos de gestão de riscos, em nível de diretoria
D
a revisão do Acordo da Basiléia deixou de lado a possibilidade de utilização do Value at Risk para cálculo do capital requerido.
E
a gestão centralizada dos riscos enfrentados é interessante por permitir considerar a inter-relação entre as diversas espécies de riscos, como o operacional, o de mercado, o de crédito e o de liqüidez.
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