Questões de Concurso sobre Modelos de Séries Temporais

Considere os seguintes correlogramas da função de autocorrelação (i) e da função de autocorrelação pacial (ii) de um modelo de séries temporais.

Os aspectos desses correlogramas evidenciam que esse é um processo:

Para a série mostrada, as médias móveis de ordem 3 são 2,8; 3,2; 3,8; 3,966; 4,2.

A curtose da distribuição A é superior às curtoses das outras duas distribuições.

Se a distribuição B for t de Student, então o seu coeficiente de assimetria será nulo.

A distribuição da massa corporal, segundo a medida A2, é assimétrica positiva.

Em uma distribuição assimétrica de freqüências, a média e a mediana têm o mesmo valor. Se os valores da média e da mediana forem diferentes, a distribuição será simétrica.

A estatística de Durbin-Watson é uma medida que permite avaliar a presença de uma estrutura de correlação temporal residual.

A distribuição de freqüências de um conjunto de dados apresentou um momento de terceira ordem centrado em relação à média amostral m₃ = -8 e um momento de segunda ordem centrado em relação à média amostral m₂ = 4. O valor do coeficiente m₃ / m₂ ^3/2 permite concluir que essa distribuição de freqüências:

A função de densidade espectral dessa diferença é

A curva de crescimento populacional espressa por , em que cada representa um coeficiente do modelo, é denominada spline cúbico.

A curtose de W é igual a zero.