Questões de Concurso sobre Funções de Autocovariância e Autocorrelação

 
 
Disciplina 1
Assunto 1
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Ano: 2004
Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF
Prova: ESAF - MPU - Analista - Área Pericial Estatística - 2004

Considere o processo AR(1) estacionário Imagem associada para resolução da questão com t ∈ Z(conjunto dos inteiros). A seqüência ε, é o ruído branco com variância unitária e φ = 0,5. Assinale a opção que dá o valor da função de autocovariância γ (h) do processo para h = 2.

A

0,210

B

0,333

C

0,500

D

1,000

E

1,250

Ano: 2002
Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF
Prova: ESAF - MDIC - Analista de Comércio Exterior - 2002

A função de auto-covariância de uma série temporal estacionária vem dada por
Imagem associada para resolução da questão

A

Trata-se de um processo de médias móveis de ordem 4.

B

Trata-se de um processo auto-regressivo de ordem 2

C

Trata-se de um processo de médias móveis de ordem 2

D

Trata-se de um processo de médias móveis de ordem 5.

E

Trata-se de um processo misto, autoregressivo e de médias móveis

   
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