Questões de Concurso sobre Funções de Autocovariância e Autocorrelação

A partir desses dados , conclui-se que os resíduos do modelo

A autocorrelação entre W_t e W_{t -2} é nula.

A autocorrelação entre Y_t e Y_t-1 é superior a 0,01.

A autocorrelação parcial entre Y_t e Y_t-2 é igual a zero.

A autocorrelação entre Z_t e Z_{t +h} , em que 1 h 11, é igual a zero.

Determine o primeiro e o segundo momentos para o seguinte conjunto de números: 10,25,35,40,50. São eles, respectivamente,

Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Z_t = φ₁Z_t−₁ + φ2Z_t−2 + a_t

Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σ^_a2 . Se Z_t é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é

A função de autocorrelação parcial entre (W_t - W_t - ₁) e (W_{t -3} -W_t - ₄) é nula.

A autocorrelação parcial entre Z_t+3 e Z_t+6 é igual a zero.

A auto-correlação amostral entre Z_t e Z_t-1 é maior que 0,5.

Se f = 0,9, então a autocorrelação parcial entre Z t e Z t + 157 é superior a 0,05.

As variáveis dependentes são multicolineares.

A autocovariância entre X_t e X_t-1 é igual a

A auto-correlação entre X(t) e X(t + 10) é igual a e ^-10.