Questões de Concurso sobre Funções de Autocovariância e Autocorrelação

A autocorrelação entre X_t e X_{t - 6} é inferior a ß⁴.

A matriz de covariância do vetor aleatório é a matriz de informação de Fisher.

A autocorrelação parcial entre Z _t - Z _t-1 e (Z _{t + k} - Z _{t + k-1} será nula se |k| < 4.

A autocorrelação parcial amostral pode ser obtida com a ajuda do algoritmo de Durbin-Levinson.

A função de transferência do filtro linear é igual a

Se o modelo estiver correto, a autocorrelação entre Z _t e Z _{t + k} será nula se |k| > 3.

O valor da autocorrelação parcial na defasagem 5 não é estatisticamente significativo ao nível de 5%.

Considere que xt = (XA, XB) seja um vetor aleatório transposto. Nesse caso, os autovalores da matriz de covariância de x são iguais a 800 × PA × PB e 0, e os respectivos autovetores são

Com base nas informações apresentadas no texto, se A = 0 e B = 0,5, então a correlação entre Yt e Y_t+2 será igual a

Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias , e se C é uma matriz p×p não singular, com transposta C', então Y = CX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias C e matriz de covariâncias:

A presença de ondas no gráfico do volume acumulado e o aspecto da função de autocorrelação parcial sugerem a existência de um padrão sazonal com períodos de 3 ou 4 meses.

A autocorrelação entre o volume percentual acumulado no instante t e o volume percentual acumulado no instante t - 1 é inferior a 0,8.

Considerando as informações apresentadas no texto, julgue os próximos itens.

A quantidade de itens certos é igual a

A variância do processo {X_t} é igual a  .