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Questões de Concurso sobre Regimes Cambiais
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O risco de reputação decorre da percepção desfavorável da imagem de uma instituição pelos próprios clientes, contrapartes e acionistas. Quanto a essa categoria de risco, assinale a alternativa correta.
A
Representa um risco essencialmente financeiro.
B
É o mesmo que risco legal, portanto, um risco não financeiro primário.
C
Trata-se de um risco secundário, que não implica possibilidade de perda financeira.
D
São exemplos de fatores de risco de reputação a participação em ações danosas ao meio ambiente e a relação conflituosa com clientes e contrapartes.
E
Consiste em uma categoria de risco objetiva, o que facilita a respectiva mensuração, requerendo menos atenção que os riscos financeiros.
Analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:
( ) As classificações de risco de dívidas (rating) são uma avaliação da qualidade de crédito da empresa emitente, o que indica garantia de que não ocorrerá inadimplência na operação de crédito.
( ) Debênture é um título mobiliário representativo de dívida de médio e longo prazo de uma empresa e que assegura a seus detentores direito de crédito contra o emissor.
( ) Debênture quirografária não fornece qualquer tipo de privilégio sobre os ativos da emissora; os debenturistas concorrem em igualdade de condições com os demais credores quirografários em caso de falência da companhia.
( ) Debênture subordinada, na hipótese de liquidação da companhia, oferecem preferência de pagamento tão somente sobre o crédito de seus acionistas.
( ) Um exemplo de cláusula protetora (covenant) negativa é a empresa ter de manter seu capital de giro igual ou acima de um nível mínimo especificado.
A
F – V – V – V – F.
B
V – F – V – V – V.
C
V – F – F – V – V.
D
F – V – V – F – F.
E
F – V – F – F – V.
A regulação prudencial do CMN/BCB faculta aos bancos comerciais a utilização de modelos internos de risco de mercado, para cálculo diário referente à parcela RWAMINT, nos termos do Cosif e do consolidado econômico-financeiro. Os modelos internos de risco devem ser aderentes a requisitos qualitativos, como os de:
A
mensurar todos os riscos operacionais relevantes, aí incluídos o risco de contratação, risco de fraudes internas e externas e o risco específico.
B
permitir a mensuração do risco de crédito, mediante utilização de carteiras hipotéticas.
C
estar integrados à estrutura de gerenciamento de risco de mercado e ser utilizados em conjunto com os limites definidos pela instituição para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.
D
permitir a mensuração do risco de liquidez, mediante utilização de carteiras hipotéticas.
Assinale a única alternativa CORRETA com relação aos riscos de liquidez e risco financeiro.
A
O primeiro representa a possibilidade de que um ativo não possa ser transformado em dinheiro com facilidade e o segundo a possibilidade de que a empresa não seja capaz de honrar as suas obrigações financeiras.
B
O segundo representa a possibilidade de que um ativo não possa ser transformado em dinheiro com facilidade e o primeiro a possibilidade de que a empresa não seja capaz de honrar as suas obrigações financeiras.
C
O primeiro representa a possibilidade de que a empresa não seja capaz de cobrir seus custos de operação e o segundo a possibilidade de que as taxas de juro afetem negativamente o valor de um investimento.
D
O segundo representa a possibilidade de que a empresa não seja capaz de cobrir seus custos de operação e o primeiro a possibilidade de que as taxas de juro afetem negativamente o valor de um investimento.
E
O primeiro representa a possibilidade de que um ativo não possa ser transformado em meios líquidos com facilidade a um valor razoável e o segundo a possibilidade de que o valor de um investimento caia devido a fatores de mercado, como eventos econômicos.
De acordo com a Resolução nº 2.682/1999, do Banco Central do Brasil, a classificação das operações em níveis de risco deve ser revista:
I. A cada mudança de titularidade.
II. Mensalmente, por ocasião dos balanços e balancetes, em função do atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos.
III. A cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo econômico cujo montante seja superior a 5% do Patrimônio Líquido ajustado.
IV. Uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na hipótese de operações contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja inferior a R$ 50.000,00, as quais terão classificação específica.
V. Sempre que o cliente mudar de endereço.
Quais estão corretas?
A
Apenas I e II.
B
Apenas II e III.
C
Apenas II e V.
D
Apenas III e IV.
E
Apenas II, III e IV.
Imagine uma empresa que emitiu debêntures, e encontra-se com dificuldades para honrar com suas obrigações. Quando isso acontece, dizemos que este é um risco de:
A
Risco de liquidez
B
Risco de imagem
C
Risco de mercado
D
Risco de crédito
E
Risco de capital
Entre os riscos enfrentados pelas instituições financeiras, o risco de mercado se caracteriza
A
pela possibilidade de uma instituição financeira não receber os valores prometidos pelos títulos que possui em sua carteira de ativos recebíveis.
B
por estar relacionado com a disponibilidade imediata de caixa para atender demandas por parte dos depositantes e outros aplicadores de recursos na instituição financeira.
C
pela possibilidade de perdas determinadas por erros humanos, falhas no sistema de informações, fraudes e acontecimentos similares relacionados à gestão operacional da instituição financeira.
D
por estar vinculada à falta de uma legislação mais atualizada eficiente com relação ao mercado financeiro ou a um eventual desconhecimento jurídico na realização de negócios.
E
pela possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes do efeito da oscilação de preços, índices e taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva.
Ao longo do tempo, as técnicas para gerenciamento de risco de crédito, como, por exemplo, o desenvolvimento de modelos de mensuração de risco, tornaram-se cada vez mais sofisticadas. Com relação a esses modelos e aos conceitos a eles inerentes, julgue os seguintes itens.
I A perda esperada corresponde à necessidade de capital no mês de referência e poderá afetar o grau de solvência de uma instituição.
II O risco de uma operação de crédito, que se baseia nas características da própria operação, tais como valor, garantias e prazos, independe do risco do cliente.
III O credit scoring é um modelo de avaliação da qualidade do crédito de clientes, especialmente pessoas físicas, que leva em consideração fatores como renda, profissão, tempo de residência, patrimônio, entre outros.
IV O modelo de credit rating é utilizado para classificar as empresas em categorias de risco de crédito. Por sua natureza, esse modelo considera apenas critérios quantitativos, obtidos a partir dos indicadores financeiros extraídos das demonstrações contábeis da empresa ou do grupo econômico.
V A frequência esperada de inadimplência (FEI) é uma medida que representa o risco de o devedor deixar de honrar suas obrigações financeiras em dado horizonte de tempo e baseia-se no histórico de anotações cadastrais do cliente, entre outras informações.
Estão certos apenas os itens
A
I e II.
B
I e V.
C
II e IV.
D
III e IV.
E
III e V.
No BB, a gestão de risco operacional é executada de forma descentralizada pelas DIRISs, DICOIs e DIGESs. Vinculada diretamente à vice-presidência de crédito, controladoria e risco global do BB, a DIRIS possui, em decorrência de seu papel institucional na estrutura de gerenciamento de risco operacional, a atribuição de
A
executar a governança de segurança corporativa.
B
terceirizar serviços principais.
C
formular normas e políticas de risco operacional.
D
contratar funcionários.
E
remodelar a estrutura organizacional.
Conforme previsto nas Políticas de Crédito e Risco de Crédito do BB, entre os clientes com os quais o BB assume risco de crédito não se incluem
I a entidade religiosa.
II o sócio ou dirigente de empresa.
III a pessoa enquadrada nos crimes de lavagem de dinheiro.
IV a pessoa responsável por dano doloso ao meio ambiente.
V a pessoa física destinada à atividade agroindustrial.
Estão certos apenas os itens
A
I, II e III.
B
I, III e IV.
C
I, IV e V.
D
II, III e V.
E
II, IV e V.
A operação bancária envolve vários tipos de risco. O chamado
risco de mercado decorre da(s)
A
competição e da inovação financeira gerada por outros
bancos atuando no mercado.
B
liquidez excessiva do passivo dos bancos.
C
possibilidade de desintermediação financeira por parte
do público.
D
flutuações dos preços de mercado dos títulos mantidos
na carteira dos bancos.
E
instabilidades nas regras que regulam o mercado financeiro.
Ainda no que concerne à gestão do risco operacional no BB, assinale a opção correta.
A
Todas as gerências responsáveis pela gestão de produtos, serviços, processos e sistemas, em cada diretoria ou unidade, participam da gestão do risco operacional no BB.
B
Apenas a DICOI, a DIGES e a DIRIS intervém no gerenciamento de riscos operacionais.
C
A Diretoria de Logística é responsável pela definição do prazo de conservação dos documentos do BB.
D
No gerenciamento do risco operacional, apenas a DIRIS participa da fase de identificação.
E
Os gestores das unidades devem ser os funcionários mais capacitados para realizar a avaliação e a mensuração dos riscos operacionais dos processos da organização.
Dentre as opções apresentadas abaixo, apenas uma é verdadeira. Assinale-a.
A
O CDB e o RDB, se negociados pré-fixados, se constituem em títulos de renda fixa. Se negociados pós-fixados, representam títulos de renda variável.
B
A hipoteca é o direito real de garantia instituído sobre bem móvel em geral, por escritura pública, a qual deve ser registrada na circunscrição imobiliária a que pertencer o bem hipotecado.
C
O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras, que tem como características a reaplicação ou renovação automática e a impossibilidade de transferência a terceiros.
D
Contrariamente ao CDB, o Recibo de Depósito Bancário (RDB) pode ser negociado antes do seu vencimento. Mas, neste caso, o valor de resgate deverá ser negociado com a nova instituição financeira adquirente do título.
E
O risco do crédito difere do risco da operação, pois a probabilidade final de recebimento depende da forma de contratação, das garantias oferecidas e de outras variáveis que não se relacionam diretamente à decisão de deferir o crédito.
De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, os investidores percebem um menor risco em títulos
A
de longo prazo.
B
privados.
C
públicos.
D
de curto prazo.
E
de propriedade.
Em relação aos riscos corridos por um banco comercial NÃO é correto afirmar que:
A
acompanhar a relação entre ativos e passivos de curta duração é fundamental para tratar do risco de crédito, mas não para riscos de liquidez;
B
mede-se risco de liquidez pela perda esperada na venda de ativos sob pressão;
C
o risco de crédito está associado à probabilidade de calote por parte dos tomadores de crédito;
D
desenvolver sistemas de análise de demandas mais discriminantes e exigir garantias que possam ser usadas para reduzir perdas se o projeto em financiamento fracassa são estratégias gerais de minimizar riscos de crédito;
E
como não é possível escolher a hora em que os depositantes desejam resgatar suas aplicações, sempre é possível ter de vender ativos em momentos desfavoráveis, ocasionando perdas para o banco.
O hedge também pode ser uma forma de a empresa ajustar a duração de seus ativos à duração de seus passivos.
C
Certo
E
Errado
Em geral, uma empresa faz um hedge de venda quando está comprometida com um preço fixo de venda.
C
Certo
E
Errado
O hedge de compra é geralmente apropriado para os que detêm estoques.
C
Certo
E
Errado
Para a gestão de riscos em uma instituição financeira,
A
a solução dada pelo modelo de Value at Risk permite a eliminação do risco de perdas.
B
o cálculo automatizado do risco de mercado viabiliza uma maior credibilidade do modelo utilizado, ao eli- minar os erros de modelagem.
C
adoção do Value at Risk dispensa a necessidade de instrumentos de gestão de riscos, em nível de diretoria
D
a revisão do Acordo da Basiléia deixou de lado a possibilidade de utilização do Value at Risk para cálculo do capital requerido.
E
a gestão centralizada dos riscos enfrentados é interessante por permitir considerar a inter-relação entre as diversas espécies de riscos, como o operacional, o de mercado, o de crédito e o de liqüidez.
O hedge é uma ótima estratégia para empresas que estejam expostas a elevados riscos de variação de taxa de juros.
C
Certo
E
Errado
Gerar simulado