Questões de Concurso sobre Covariância e Correlação

Sejam X e Y, duas variáveis aleatórias, definidas como: Y = 2X.

Considere Var (X) = 1.

Logo, a Cov (X + Y, 2Y) é igual a:

Sejam X e Y uma variável aleatória bidimensional discreta com a distribuição conjunta apresentada a seguir.

Com base nas informações acima, assinale a opção que apresenta o valor da covariância entre X e Y

Na estimação das componentes principais da estrutura de covariância de um vetor aleatório X, tem-se a matriz de covariância desse vetor a seguir. Determine a primeira componente principal Y₁ e assinale a alternativa que apresenta o percentual da variância que cabe a essa componente.

A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que ρ_ab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COV_ab é a covariância entre estas duas ações, σ_a é a volatilidade dos retornos da ação A; σ_b é a volatilidade dos retornos da ação B ; X_a é a proporção da ação Ana carteira e X_b é a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos.

Se satisfação no trabalho e saúde no trabalho forem indicadores com variâncias populacionais iguais a 8 e 2, respectivamente, e se a covariância populacional entre esses indicadores for igual a 3, então a correlação populacional entre satisfação no trabalho e saúde no trabalho será igual a

A covariância entre as variáveis aleatórias X e 4X-2Y é

Como é possível, através de análises estatísticas, verificar se existe a correlação entre variáveis independentes e também a correlação entre variável independente e a dependente?

Entende-se por correlação estatística, o grau de associação entre duas variáveis aleatórias. A dependência de duas variáveis X e Y é dada pelo coeficiente de correlação amostral, conhecido também por "Coeficiente r-de-Pearson", normalmente representado pela letra "r". A respeito do Coeficiente de Correlação, é correto afirmar que:

A medida de precisão que expressa o quanto as variações da variável dependente são explicadas pela(s) variável(eis) independente(s) é chamada:

As variáveis X e Y possuem covariância negativa. Pode-se dizer então que:

A função de densidade conjunta para as variáveis aleatórias X e Y é

A covariância entre X e Y é

Uma variável X tem desvio-padrão 6, enquanto uma variável Y desvio-padrão 10. A covariância entre X e Y é –50. Assim, a variância de X + Y [Var(X+Y)] é

A covariância entre X e Y é nula.

Uma transportadora promete entregar mercadorias em, no máximo, 24 horas, para qualquer endereço no país. Se o prazo das entregas segue distribuição de probabilidade normal, com média de 22 horas e desvio padrão de 40 minutos, o percentual de mercadorias que demoram mais do que as 24 horas prometidas para chegar ao seu destino é

A covariância entre X e Y é expressa por

Seja H a variável aleatória que representa as alturas dos cidadãos de certo país. Sabe-se que H tem distribuição normal com média 1,70 m e desvio padrão 0,04 m. A probabilidade de que um cidadão desse país tenha mais do que 1,75 m de altura é, aproximadamente,