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Questões de Concurso sobre Séries Temporais

 
 
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Ano: 2010
Banca: Fundação Universa - FUNIVERSA
Prova: FUNIVERSA - SEJUS DF - Estatístico - 2010

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa incorreta.

A

A técnica da média móvel simples utiliza a média de todas as observações antigas, pois, quanto mais dados, mais precisa é a estimação.

B

A técnica da média móvel simples utiliza a média de observações recentes para estimar uma futura observação.

C

Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a de somente servir para séries estacionárias.

D

Uma vantagem da técnica da média móvel simples é a simplicidade de sua aplicação.

E

Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a necessidade de armazenarem-se as observações anteriores.

Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO - CESGRANRIO
Prova: CESGRANRIO - Petrobras - Estatístico Júnior - 2010
Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir.

I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.

II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.

III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.

É correto o que se afirma em
A
II, apenas.
B
I e II, apenas.
C
I e III, apenas.
D
II e III, apenas.
E
I, II e III.
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO - CESGRANRIO
Prova: CESGRANRIO - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior - 2010
Imagem associada para resolução da questão
A
gerada por um processo estocástico não estacionário.
B
tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
C
denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
D
denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
E
denominada processo de médias móveis (MA – moving average).
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO - CESGRANRIO
Prova: CESGRANRIO - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior - 2010
Imagem associada para resolução da questão
A
tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
B
tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
C
denominada processo de médias móveis (MA – moving average)
D
denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
E
denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO - CESGRANRIO
Prova: CESGRANRIO - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior - 2010
A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado
A
ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas.
B
ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
C
estacionário quando a série temporal dele resultante é constante.
D
estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
E
estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas.
Ano: 2009
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - DETRAN DF - Analista de Trânsito - Área Estatístico - 2009

A presença de um padrão ondulatório no gráfico da função de auto-correlação parcial amostral significa que a série temporal é sazonal.

C

Certo

E

Errado

Ano: 2009
Banca: Fundação Carlos Chagas - FCC
Prova: FCC - TRT 3 - Analista Judiciário - Área Estatística - 2009

O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:

Imagem associada para resolução da questão

O modelo ajustado

A

é um modelo de médias móveis de ordem dois.

B
é um modelo estacionário, mas com tendência linear.
C

tem média 5.

D

é um modelo autorregressivo de ordem dois.

E

não é invertível.

Ano: 2009
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - CEHAP - Administrador - 2009

Considerando o par de variáveis (X , Y), em que X representa o custo médio por metro quadrado (em R$) e Y representa os atributos Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste ou Nordeste, assinale a opção correta.

A

A correlação linear de Pearson entre X e Y é positiva.

B

As variáveis X e Y são qualitativas.

C

As variáveis X e Y formam uma série geográfica.

D

O gráfico de X versus Y é um histograma.

Ano: 2009
Banca: Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - IESES
Prova: IESES - TJ MA - Analista Judiciário - Área Estatística - 2009

Séries Temporais são métodos utilizados para fazer a projeção de valores futuros de uma variável a partir, unicamente, de observações do passado e presente dessa variável. Inicialmente, busca-se observar graficamente a presença do componente Tendência para a seleção do método, sabe-se que:

I. Se na série houver a presença de Tendência então podem ser utilizados os modelos de tendência linear, quadrático e exponencial, por exemplo.

II. Caso contrário, pode-se aplicar o método de médias móveis e o ajuste exponencial.

Em relação às assertivas acima, pode-se afirmar que:

A

Somente a II é verdadeira.

B

Ambas são verdadeiras.

C

Somente a I é verdadeira.

D

Ambas são falsas.

Ano: 2009
Banca: Fundação Carlos Chagas - FCC
Prova: FCC - TRT 7 - Analista Judiciário - Área Estatística - 2009

Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries temporais.

Imagem associada para resolução da questão

É correto o que se afirma APENAS em

A

I.

B

I e II.

C

II, III e IV.

D

II e IV.

E

I e IV.

Ano: 2009
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - ANTAQ - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários - 2009

As séries estatísticas apresentadas na tabela não são séries temporais, porque há lacunas referentes a vários anos, como, por exemplo, os anos de 2001 a 2005.

C
Certo
E
Errado
Ano: 2008
Banca: Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA - Consulplan
Prova: Consulplan - CODEVASF - Estatística - 2008

Assinale a afirmativa correta em relação às séries temporais:

A

Zt = μt + T1 + at, t = 1, ..., N é uma série temporal com tendência, se μt é o nível da série, T1 é a tendência não linear em t, e at é um ruído branco.

B

Na existência de sazonalidade, multiplicativa ou aditiva, é possível aplicar o alisamento exponencial sazonal de HoltWinters, o qual considera o alisamento para a sazonalidade, tendência e outro para a série, ou seja, os alisamentos são considerados separadamente, mas que se associam no modelo de predição.

C

Na filtragem adaptativa, realiza-se uma média ponderada dos k+1 períodos, assim evita-se a adaptação ao componente aleatório.

D

Uma série temporal é um processo estocástico, logo, aquela será estritamente estacionária quando a covariância não depender da defasagem de tempo, ou seja, ser constante independentemente do período de tempo considerado.

E

A autocorrelação é o coeficiente de correlação (rk) entre as observações defasadas no tempo, assim pode ou não se apresentar próximo à Distribuição Normal, porém sempre terá E(rk) = 1/n = Var(rk), onde n é o número de observações.

Ano: 2008
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - TJDFT - Analista Judiciário - Área Estatística - 2008

A série temporal definida pela soma Xt + Yt + Wt + Zt + Vt é estacionária e a variância dessa soma é superior a 0,10.

C
Certo
E
Errado
Ano: 2008
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - TST - Analista Judiciário - Área Estatística - 2008

A forma invertida do filtro linear é Imagem associada para resolução da questão , em que Imagem associada para resolução da questão

C
Certo
E
Errado
   
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