Questões de Concurso sobre Séries Temporais

Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam dependência serial. Quanto aos modelos Box & Jenkins, marque o item incorreto:

Em séries temporais, as oscilações aproximadamente regulares em torno da tendência

A série temporal trimensal de vendas de unidades de óleos lubrificantes em um posto BR, sua média trimestral centrada e os índices de sazonalidade são dados nas Tabelas abaixo:

Qual a previsão aproximada de unidades de óleos lubrificantes a serem vendidas no 2o trimestre de 2018, considerando -se o efeito sazonal?

A média do processo {X_t} é igual a 100.

A partir dos resultados, é correto afirmar que:

Um modelo clássico para uma série temporal dada por {Z_t t = 1, ..., N} considera sua decomposição em três componentes não observáveis, Z_t = T_t + S_t + a_t em que T_t e S_t representam tendência e sazonalidade, respectivamente, e a_t é uma componente aleatória de média nula e variância constante σ²${}_{\alpha }$. Sendo assim, é correto afirmar que

Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital. Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja, verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µ_i µ_j ) 0 e i j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno:

Considerando as definições de modelos para séries temporais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

II. Seja {X(t); t ∈  }  um processo de segunda ordem, dizemos que X(t) é contínuo em média quadrática no ponto t_o se e somente se 

Quando pode-se denominar temporal uma série estatística?

Os principais métodos modernos aplicados na previsão de séries temporais e que foram facilitados pela computação veloz e barata são:

Uma série temporal tem como processo gerador o modelo:

Está correto o que se afirma APENAS em

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:

I. A classe de modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries não estacionárias que não apresentem comportamento explosivo.

II. A variância de um AR(1) onde o valor do parâmetro autoregressivo é 0,8 e o valor da variância do ruído branco é 1,8, é igual a 5.

III. Se f(k), k = 1,2, é a função de autocorrelação parcial de um ARMA(1,1), então f(k) = 0, para k = 2,3,4,...

IV. Se g(k), k = 1,2,... é a função de autocorrelação do modelo sazonal dado por: Z_t = a_t − θa_{t − 12}, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, então g(k) decai exponencialmente para k ≥ 12.

Está correto o que se afirma APENAS em

Em relação à teoria de Séries Temporais, a respeito de uma variação cíclica, assinale a alternativa correta.

O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de um produto:

Z_t = φ₁Z_t _ ₁ + φ₂Z_t _ ₂ + at onde φ₁ e φ₂ são os parâmetros do modelo e at é o ruído branco de média zero e variância 1.

Considere as afirmações:

Tal modelo é

I. estacionário se |φ₁| ≤ 1 e |φ₂| ≤ 1.

II. invertível se |φ₁| ≤ 1 e |φ₂| ≤ 1.

III. um ARMA(2,1).

IV. não estacionário, se φ₁ = 0,4 e φ₂ = 0,6 .

Está correto o que consta APENAS em